[die] 夏
。夏法。
凡
投资者将选择并持有有效投资组合，即那些在给定风险水平下使期望回
最大化投资组合，或那些在给定期望回水平上使风险最小化投资组合。同样，经人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元化限制经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它
。夏法。凡
投资者将选择并持有有效投资组合，即那些在给定风险水平下使期望回最大化投资组合，或那些在给定期望回水平上使风险最小化投资组合。同样，经人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元化限制经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它用户正在搜索
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凡理性的投资者
并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回
大
的投资组合，或那些在给定期望回率的水平上使风险
的投资组合。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
凡理性的投资者
并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回大的投资组合，或那些在给定期望回率的水平上使风险的投资组合。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它用户正在搜索
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，的经人也是在平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
。夏普法。的投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回最大化的投资组合，或那些在给定期望回的水平上使风险最小化的投资组合。同，的经人也是在平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它用户正在搜索
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有有效的投资组合，即那些在给定的
水平下使期望回大化的投资组合，或那些在给定期望回率的水平上使小化的投资组合。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
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有有效的投资组合，即那些在给定的水平下使期望回大化的投资组合，或那些在给定期望回率的水平上使小化的投资组合。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它用户正在搜索
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凡理性
者将选择并持有有效组合，即那些在给定风险水
期望回最大化组合，或那些在给定期望回率水上风险最小化组合。同样，理性经理人也是在均变动条件最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件寻求次优回。对于没有组合多元化限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行组合，因为它
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平下使期望回最大化组合，或那些在给定期望回平上使风险最小化组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有组合多元化限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行组合，因为它
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平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
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